การจัดการความเสี่ยงในการซื้อขาย Crypto: กฎง่ายๆในการปฏิบัติตาม

ความเสี่ยงหมายถึงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นในกิจกรรมของคุณ เหตุการณ์ที่ขัดกับผลลัพธ์ที่คุณตั้งใจไว้ ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการค้าสกุลเงินดิจิทัล เป็นโอกาสของผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการในการเทรดซึ่งแปลว่าทำขาดทุน ตัวอย่างเช่นความเสี่ยง 50% ในสถานะ Short หมายความว่ามีความเป็นไปได้ 50% ที่ราคา Bitcoin จะสูงขึ้นส่งผลให้คุณขาดทุน.

วันนี้เราจะนำคุณผ่านกฎง่ายๆในการจัดการความเสี่ยงในการซื้อขาย crypto.

ประเภทของความเสี่ยง

โลกแห่งการซื้อขายคริปโตกำลังเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินสี่ประเภทหลัก ๆ :

  • ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงนี้ส่งผลกระทบต่อโครงการ crypto เป็นความน่าจะเป็นของฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังโครงการ crypto ที่ล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ต้องชำระ ความเสี่ยงด้านเครดิตส่วนใหญ่เกิดจากการโจรกรรมและการฉ้อโกงในตลาด crypto ตัวอย่างที่ดีคือการแฮ็ก Binance ในปี 2018 ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียมากกว่า 40 ล้านเหรียญ.

  • ความเสี่ยงทางกฎหมาย

ความเสี่ยงทางกฎหมายหมายถึงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นตามกฎระเบียบข้อบังคับ ตัวอย่างเช่นการห้ามซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลในประเทศใดประเทศหนึ่ง ตัวอย่างในทางปฏิบัติของความเสี่ยงทางกฎหมายคือเมื่อรัฐเท็กซัสและนอร์ทแคโรไลนาออกก หยุดและยกเลิกคำสั่ง Bitconnect การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเนื่องจากสงสัยว่ามีการฉ้อโกง.


  • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในการซื้อขาย crypto หมายถึงโอกาสที่ผู้ซื้อขายไม่สามารถหรือไร้ความสามารถในการแปลงสถานะทั้งหมดเป็นสกุลเงิน fiat (USD, YEN, GBP) ที่พวกเขาสามารถใช้ในการใช้จ่ายทุกวัน.

  • ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงด้านตลาดหมายถึงโอกาสที่ราคาเหรียญจะขยับขึ้นหรือลงตรงกันข้ามกับความต้องการของคุณในสถานะเปิด.

  • ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ความเสี่ยงในการดำเนินงานคือโอกาสที่ผู้ซื้อขายไม่สามารถซื้อขายฝากหรือแม้แต่ถอนเงินในกระเป๋าเงินดิจิตอลของตนได้.

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงหลัก

หลักการสำคัญในการซื้อขาย crypto คือ:“ อย่าเสี่ยงมากกว่าที่คุณจะเสียได้” ด้วยแรงโน้มถ่วงของความเสี่ยงในการซื้อขาย crypto โดยทั่วไปเราแนะนำให้ผู้ค้าใช้งบประมาณไม่เกิน 10% ของงบประมาณหรือรายได้ต่อเดือน นอกจากนี้ไม่แนะนำให้ซื้อขายด้วยเงินที่ยืมมาเนื่องจากจะทำให้พวกเขาอยู่ในสถานะความเสี่ยงด้านเครดิต.

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทนการกำหนดตำแหน่งและการหยุดการสูญเสีย & ทำกำไร.

1. การปรับขนาดตำแหน่ง

การปรับขนาดตำแหน่งเป็นตัวกำหนดจำนวนเหรียญหรือโทเค็นของสกุลเงินดิจิทัลที่ผู้ซื้อขายยินดีที่จะซื้อ ความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลกำไรที่ยอดเยี่ยมในการซื้อขาย crypto ล่อใจให้ผู้ค้าลงทุน 30%, 50% หรือแม้แต่ 100% ของทุนการซื้อขาย อย่างไรก็ตามนี่เป็นการเคลื่อนไหวที่ก่อกวนซึ่งทำให้คุณมีความเสี่ยงทางการเงินที่ร้ายแรง กฎทองคืออย่าใส่ไข่ทั้งหมดในตะกร้าเดียว นี่คือสามวิธีในการปรับขนาดตำแหน่ง.

ป้อนจำนวนเทียบกับจำนวนความเสี่ยง

แนวทางนี้พิจารณาสองจำนวนที่แตกต่างกัน อย่างแรกเกี่ยวข้องกับเงินที่คุณยินดีลงทุนในทุกข้อตกลง เราขอแนะนำให้ผู้ค้าดูจำนวนเงินนี้เป็นขนาดของคำสั่งซื้อใหม่แต่ละคำสั่งซื้อโดยไม่คำนึงถึงประเภท ประการที่สองเกี่ยวข้องกับเงินที่มีความเสี่ยงนั่นคือเงินที่คุณยืนหยัดที่จะสูญเสียในกรณีที่การซื้อขายล้มเหลว.

นี่คือวิธีที่คุณกำหนดจำนวนเงินเข้าของคุณ:

A = ((ขนาดกอง * ความเสี่ยงต่อการซื้อขาย) / (ราคาเข้า – หยุดการขาดทุน)) * ราคาเข้า

สมมติว่าเราต้องการซื้อ BTC ด้วย USDT โดยมีเป้าหมายที่ $ 13,000 พารามิเตอร์ของเราคือ:

  • ขนาดกอง: 5,000 เหรียญ
  • ความเสี่ยงต่อการค้า: 2%
  • ราคาเริ่มต้น: $ 11,500
  • หยุดการสูญเสีย: $ 10,500

จำนวนเงินเข้าของเราจะเป็น:

A = ((5,000 * 0.02) / (11,500 – 10,500)) * 11,500 = 1,150

จำนวนเงินที่เหมาะสมที่สุดในการลงทุนในข้อตกลงนี้คือ $ 1,150 หรือ 23% อย่างไรก็ตามเนื่องจาก Stop Loss ของเราเรามีความเสี่ยงเพียง 2% เนื่องจากจะหยุดการซื้อขายเมื่อถึงระดับที่กำหนด.

การซื้อขายความเสี่ยงในสกุลเงินดิจิทัล

“ ฉลาม” และ“ ปิรันย่า” ของผู้อาวุโส

แนวคิดของการปรับขนาดตำแหน่งนี้เกี่ยวข้องกับการกระจายการลงทุนของคุณ อเล็กซานเดอร์เอ็ลเดอร์ผู้ให้เครดิตกับแนวคิดนี้แนะนำกฎสองข้อ:

  • จำกัดความเสี่ยงทุกตำแหน่ง 2% พี่เปรียบเทียบความเสี่ยงกับฉลามกัด บางครั้งคุณอาจต้องการเสี่ยงเป็นจำนวนมาก แต่ความเสี่ยงนั้นจะใหญ่หลวงและเป็นหายนะเมื่อถูกฉลามกัด.
  •  จำกัด เซสชันการซื้อขายไว้ที่ 6% ต่อเซสชัน ในช่วงที่แพ้คุณอาจต้องใช้จ่ายทุกอย่างทีละเล็กทีละน้อย เอ็ลเดอร์เปรียบเทียบความเสี่ยงนี้กับการโจมตีของปิรันย่าซึ่งจะกัดเหยื่อของมันเล็กน้อยจนกว่ามันจะหมด.

การติดตามฉลามและปิรันย่าของ Elder จะส่งผลให้ตำแหน่งเปิดไม่เกินสามตำแหน่งต่อ 2% ต่อตัวหรือหกตัวต่อ 1% การ จำกัด ผลลัพธ์ในการทบกลับ การสูญเสียจะน้อยลงเรื่อย ๆ ตามการสูญเสียแต่ละครั้งที่คุณทำ.

เกณฑ์ของ Kelly

เกณฑ์ Kelly เป็นสูตรที่พัฒนาโดย John Larry Kelly ในปี 1956 เป็นแนวทางการปรับขนาดตำแหน่งที่กำหนดเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนที่จะเดิมพัน เหมาะกับการซื้อขายระยะยาว.

A = (Success% / Loss Ratio at Stop Loss) – ((1 – success%) / Profit Ratio at Take Profit)

จากตัวอย่างก่อนหน้านี้คุณสมบัติจะเป็น:

  • ขนาดหุ้น: 5,000 เหรียญ
  • จำนวนเงินที่ลงทุน: 1,150 เหรียญ
  • ความสำเร็จ%: 60%
  • ราคาเริ่มต้น: $ 11,500
  • หยุดการสูญเสีย: $ 10,500
  • อัตราส่วนการสูญเสีย: 1.10
  • รับผลกำไร: $ 13,000

ผลลัพธ์ของเราคือ:

A = (0.6 / 1.10) – ((1 – 0.06) / 1.13) = 0.19

ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ควรเสี่ยงมากกว่า 19% ของเงินทุนทั้งหมด 5,000 ดอลลาร์เพื่อให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในชุดข้อตกลงต่างๆ.

2. อัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทน

อัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทนจะเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่แท้จริงกับผลตอบแทนที่เป็นไปได้ ในการซื้อขายตำแหน่งที่มีความเสี่ยงมากขึ้นก็จะได้รับผลกำไรมากขึ้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทนช่วยให้คุณทราบว่าเมื่อใดควรเข้าสู่การซื้อขายและเมื่อใดที่ไม่ได้ประโยชน์ อัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทนคำนวณได้ดังนี้:

R = (ราคาเป้าหมาย – ราคาเข้า) / (ราคาเข้า – หยุดการขาดทุน)

จากภาพประกอบก่อนหน้านี้:

  • ราคาเริ่มต้น: $ 11,500
  • หยุดการสูญเสีย: $ 10,500
  • ราคาเป้าหมาย: 13,000 เหรียญ

อัตราส่วนของเราจะเป็น:

R = (13,000 – 11,500) / (11,500 – 10,500) = 1.5 หรือ 1: 1.5

อัตราส่วน 1: 1.5 กำลังดี เราแนะนำให้เทรดเดอร์อย่าเทรดด้วยอัตราส่วนที่ต่ำกว่า 1: 1.

3. หยุดการสูญเสีย + ทำกำไร

Stop Loss หมายถึงคำสั่งที่ดำเนินการได้ซึ่งจะปิดสถานะที่เปิดอยู่เมื่อราคาลดลงจนถึงอุปสรรคที่กำหนด ในทางกลับกัน Take Profit เป็นคำสั่งที่ดำเนินการได้ซึ่งจะชำระบัญชีคำสั่งซื้อที่เปิดอยู่เมื่อราคาสูงขึ้นถึงระดับหนึ่ง ทั้งสองวิธีนี้เป็นแนวทางที่ดีในการจัดการความเสี่ยง Stop Losses ช่วยให้คุณไม่ต้องเทรดในข้อตกลงที่ไม่ได้กำไรในขณะที่ Take Profits ช่วยให้คุณออกจากการเทรดก่อนที่ตลาดจะหันมาต่อต้านคุณ.

คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก Trailing Stop Losses และ Take Profits ซึ่งเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามคุณลักษณะดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้ในการแลกเปลี่ยนคริปโตส่วนใหญ่ โชคดีที่มีเทอร์มินัล crypto เช่น ซูเปอร์ออร์เดอร์, คุณสามารถตั้งค่า Trailing Stop Losses และรับผลกำไรได้จากเทอร์มินัล.

กลยุทธ์การชนะ

ยอมรับความล้มเหลว

ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขาย นอกจากนี้เราไม่สามารถกำจัดมันได้ แต่จัดการได้เท่านั้น ดังนั้นคุณควรยอมรับการสูญเสียของคุณและพึ่งพาการตัดสินใจตามแผนเพื่อรับผลกำไรในการซื้อขายในอนาคต.

พิจารณาค่าธรรมเนียม

ผู้ค้ารายใหม่มักไม่ทราบค่าธรรมเนียมที่มาพร้อมกับการซื้อขาย เช่นค่าธรรมเนียมการถอนค่าธรรมเนียมเลเวอเรจ ฯลฯ คุณควรพิจารณาสิ่งเหล่านี้ในการบริหารความเสี่ยงของคุณ.

มุ่งเน้นไปที่อัตราการชนะ

ความเสี่ยงจะคอยขัดขวางคุณจากการเทรดอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามการมุ่งเน้นไปที่จำนวนครั้งที่คุณชนะจะช่วยในการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการซื้อขาย.

วัดการเบิกจ่าย

หมายถึงการลดลงทั้งหมดของเงินเริ่มต้นของคุณหลังจากการสูญเสียชุดหนึ่ง ตัวอย่างเช่นหากคุณสูญเสียเงิน 1,000 ดอลลาร์จาก 5,000 ดอลลาร์การเบิกใช้มาตรการของคุณคือ 10% จำนวนเงินที่สูงขึ้นคุณจะต้องฉีดเข้าไปในการซื้อขายมากขึ้นเพื่อให้กู้คืนได้ ตามที่ดร. เอ็ลเดอร์แนะนำให้ปฏิบัติตามขีดจำกัดความเสี่ยง 6%.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector